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Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives
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Fachbuch
2017

Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives

Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area

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Kollektion
ISBN
EAN
978-3-658-20219-4
9783658202194
Artikel-Nr.
QDZPL4Z
Rabatt
-21.0
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Anzahl
1
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Verena Anna Berger investigates the question to what extent credit default swap spreads are impacted by an increase of government bond yields within the European area. In the first step, these spreads are computed with the help of the Hull-White model to demonstrate the theoretical calculation. The main findings which are calculated by using the Fontana-Scheicher model show that a negative impact on credit default swap spreads is observed based on the analysed data. However, there is high variation between the analysed countries so that a country-specific evaluation instead of a general review is recommended by the author.

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Stichwörter
Inhaltsverzeichnis

Theoretical underpinnings.- Modelling credit default swap prices.- Simulation of government bond spread increase.

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Autor/-in
Publikation
Deutschland
30.11.2017
Springer Verlag
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Sprache
Englisch
book-svg Format
eBook
PDF
85 Seiten
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Bewertungen
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