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Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken
Buch
Buch
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Fachbuch
2004

Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken

Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation und Risikolimitierung unter Berücksichtigung des Bankenaufsichtsrechts

Kollektion

Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre

ISBN
EAN
978-3-8244-8207-8
9783824482078
Artikel-Nr.
X9RVGZ7
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speech-bubble-svg Beschreibung
Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
Grundlagen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements Prognose der Verteilungsparameter finanzieller Zeitreihen als Grundlage für Risikoquantifizierung und Risikosteuerung Value-at-Risk als Verfahren zur Quantifizierung von Marktrisiken Portfeuilleentscheidungen und Value-at-Risk Value-at-Risk in der Bankenaufsicht Dezentralisierung der Risikosteuerung: Risikokapitalallokation, Risikolimitierung und Aufsichtsrecht Simulation von Systemen zur Risikokapitalallokation und Risikolimitierung
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Herausgeber/-in
Autorenporträt
Dr. Burkhard Eisele war wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Laux am Lehrstuhl für Organisation und Management der Universität Frankfurt/Main. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in einer Asset Management Gesellschaft befasst er sich mit der Gestaltung von Risikomanagementsystemen.
Leserkritik

Hinter IPv6 verbirgt sich das Internet-Protokoll, Version 6, ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Internet und der Datenübermittlung - zukünftig das grundlegende Protokoll aller Datenübertragungen im Internet, in mobilen und Firmennetzwerken. Dieser praxisorientierte Band ist ein Ratgeber für Ingenieure, die täglich mit der Implementation von IPv6 zu tun haben. Eingeführt wird in getestete, funktionsfähige praktische Methoden. Unter anderem finden sich Konfigurationsbeispiele verbreiteter Implementierungen: CISCO, Nortel, Microsoft, Sun, Linux, 3Com. Der Autor ist Mitglied des IPv6 Forum Boards und verfügt über wertvolles Insiderwissen.

Publikation
Deutschland
29.11.2004
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Sprache
Deutsch
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Softcover
313 Seiten
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