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Buch (Softcover): Fachbuch
Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen
Unsere-Artikel-Nr.: P35462865
EAN: 9783409135283
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Beschreibung
1 Einleitung. - 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen. - 2. 1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie. - 2. 2 Risikoneutrale Bewertung. - 3 Ein Modell für Aktienderivate. - 4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere. - 5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko. - 5. 1 Beschreibung der Modellökonomie. - 5. 2 Zustands- und Pfadunabhängigkeit. - 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko. - 6. 1 Bewertung von Forwards und Futures. - 6. 2 Bewertung von Optionen. - 6. 3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen. - 7 Zeitstetige Betrachtung. - 7. 1 Vorbemerkungen. - 7. 2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite. - 7. 3 Verteilungskonvergenz. - 8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen. - Verzeichnis der mathematischen Symbole.
Spezifikationen
Sprache
- Deutsch
Autor
- Christian Schlag
Zielgruppe
- Professional/practitioner
Erscheinungsjahr
- 1995
Format
- Buch (Softcover)
Anzahl Seiten
- 194