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Buch (Softcover): Fachbuch
Modelle zur Schätzung der Volatilität
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
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Beschreibung
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige ...
Spezifikationen
Sprache
- Deutsch
Autor
- Katja Specht
Thema
- Betriebswirtschaft: Allgemein
Kollektion
- Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
Erscheinungsjahr
- 2000
Erscheinungsland
- Deutschland
Format
- Buch (Softcover)
Anzahl Seiten
- 192