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Buch (Hardcover): Fachbuch
Optionen, Futures und andere Derivate
Verlag:
Pearson Unsere-Artikel-Nr.: 3Y89KGW
EAN: 9783868944310
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Beschreibung
Die vorliegende elfte Auflage wurde umfangreich überarbeitet und beinhaltet u. a. den Wegfall des LIBOR. Die Overnight-Zinssätze, die den LIBOR ersetzen werden, kommen ausführlich mit Beispielen zur Geltung. Das. Kapitel über Wiener-Prozesse deckt nun auch die fraktionale Brownsche Bewegung ab. Rough Volatility Modelle, die über die letzten Jahre ihre Eignung beim Kalibrieren an Volatilitätsoberflächen gezeigt haben, wurden zu den bisher betrachteten Modellen hinzugefügt. Bei der Bewertung und dem Hedging von Derivaten wird zunehmend Maschinelles Lernen eingesetzt. Natürlich werden auch Änderungen im regulatorischen Umfeld (z. B. Basel IV) wieder behandelt.
Spezifikationen
Sprache
- Deutsch
Autor
- John C. Hull
Thema
- Finanzen: Anlagen & Wertpapiere
Kollektion
- Pearson Studium - Economic BWL
Erscheinungsjahr
- 2022
Erscheinungsland
- Deutschland
Format
- Buch (Hardcover)
Anzahl Seiten
- 1040