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Buch (Softcover): Fachbuch
Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
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Beschreibung
Das bekannte Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Aktienoptionen weist verschiedene Schwächen auf, die sich aus der angenommenen Konstanz der Volatilität ergeben. Erst zwanzig Jahre nach der Entwicklung dieses Modells ist es Heston gelungen...
Spezifikationen
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