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Buch (Softcover): Fachbuch
Brownian Motion and Stochastic Calculus
Verlag:
Springer Verlag Unsere-Artikel-Nr.: MW72DLK
EAN: 9780387976556
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Beschreibung
This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The text is complemented by a large number of problems and exercises.
Spezifikationen
Sprache
- Englisch
Autor
- Steven Shreve
- Ioannis Karatzas
Kollektion
- Graduate Texts in Mathematics
Auflage
- 2
Erscheinungsjahr
- 1991
Erscheinungsland
- USA
Format
- Buch (Softcover)
Anzahl Seiten
- 496